Temario |
Los contenidos son los siguientes: - Modelo de regresión lineal múltiple: Contrastación y violación de los supuestos básicos. Estos contenidos se abordan en los Temas I a V Tema I. El modelo de regresión lineal múltiple. Contrastación I.1.- Introducción I.2.- Contraste de hipótesis de un subconjunto de parámetros I.3.- Contraste de hipótesis sobre restricciones lineales de parámetros. El caso general Tema II. Problemas provocados por los datos económicos II.1.- Introducción II.2.- Detección y tratamiento de la multicolinealidad II.3.- Detección y tratamiento de las observaciones atípicas II.4.- Contraste de normalidad de las perturbaciones Tema III. Formas funcionales e inclusión de variables cualitativas como regresores III.1.- Introducción III.2.- Especificación de modelos lineales y no lineales III.3.- El contraste de especificación RESET de Ramsey III.4.- Interpretación y uso de variables cualitativas como regresores Tema IV. Perturbaciones no esféricas y autocorrelación IV.1.- Introducción IV.2.- Fuentes de las perturbaciones no esféricas. Autocorrelación y heterocedasticidad IV.3.- Detectando y tratando la presencia de heterocedasticidad. IV.4.- Detectando y tratando la presencia de autocorrelación. Tema V. Usos del modelo de regresión V.1.- Introducción V.2.- Predicción V.3.- Análisis estructural - Análisis de Series Temporales: Procesos estocásticos y metodología Box-Jenkins. Estos contenidos se abordan en los Temas VI a VIII Tema VI. Técnicas de predicción con series temporales VI.1.- Introducción VI.2.- Procesos estocásticos. Modelos ARMA VI.3.- Procesos estocásticvos. Modelos SARMA Tema VII. Técnica de modelización Box-Jenkins VII.1.- Esquema general VII.2.- Tratamiento de la falta de estacionariedad VII.3.- Identificación de modelos SARIMA VII.4.- Estimación y validación de modelos SARIMA VII.5.- Identficación automática, estimación y validación con Eviews Tema VIII- Predicción con modelos SARIMA VIII.1.- Predicción puntual y por intervalos VIII.2.- Evaluación de la capacidad predictiva VIII.3.- Interpretación económica de la predicción |