Temario |
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS - Álgebra lineal y matricial. - Inferencia estadística: distribuciones muestrales, estimación y contrastación. - Modelo de regresión lineal múltiple con las hipótesis básicas: especificación, estimación, contraste y predicción. Estos contenidos se desarrollarán de acuerdo al siguiene temario: TEMA I: MATRICES, DETERMINANTES Y VECTORES I.1. Matrices. Conceptos básicos I.2.Operaciones con matrices I.2.1 Suma de matrices I.2.2 Producto escalar-matriz I.2.3 Producto de matrices. Potencia de matrices I.2.4 Matriz traspuesta. Matriz simétrica y antisimétrica I.3. Vectores y operaciones con vectores I.3.1 Dependencia e independencia lineal de vectores I.4. Determinante de una matriz cuadrada I.4.1. Aplicación al cálculo de valores propios I.5. Rango de una matriz I.6. Matriz inversa I.6.1 Matriz ortogonal I.7. Diferenciación matricial TEMA II. INTRODUCCIÓN A LA INFERENCIA II.1.- Introducción II.2.- La elección de la muestra. Tipos de muestreo II.3.- Muestreo aleatorio simple. Estadísticos y distribuciones muestrales II.3.1.- Concepto de distribución muestral II.3.2.- Momentos de las distribuciones muestrales TEMA III. ESTIMACIÓN III.1.- Introducción III.2.- Estimación puntual. Métodos y propiedades III.2.1.- Método de máxima verosimilitud III.3.- Estimación por intervalos de confianza III.3.1.- Métodos de construcción de intervalos III.3.2.- Intervalos de confianza en poblaciones normales III.3.3.- Tamaño muestral para una precisión dada TEMA IV. CONTRASTACIÓN IV.1.- Conceptos generales IV.2.- Contrastes paramétricos en poblaciones normales IV.2.1.- Contrastes para el caso de una muestra. IV.2.2.- Contrastes para el caso de dos o más muestras. IV.3.- Contrates no paramétricos IV.3.1.- Contrastes para el caso de una muestra IV.3.2.- Contrastes para el caso de dos muestras TEMA V. LA MODELIZACIÓN ECONOMÉTRICA V.1.- ¿Qué es la econometría y qué es un modelo econométrico? V.2.- Elementos de un modelo econométrico y su tipología V.3.- Tipos de datos económicos V.4.- Fases del proceso de modelización V.5.- Usos de los modelos econométricos TEMA VI.- EL MODELO BÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL VI.1.- El modelo de regresión lineal simple (MRLS): Recta poblacional versus recta de regresión estimada VI.2.- El modelo de regresión lineal múltiple (MRLM) VI.2.1- La causalidad y la cláusula “ceteris paribus” en el MRLM VI.2.2.- Hipótesis básicas del modelo de regresión lineal múltiple VI.2.3.- Método de estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Propiedades de los estimadores y propiedades de los residuos. VI.2.4- Predicción muestral y la bondad de ajuste de la regresión. VI.4.- Contraste de hipótesis sobre los coeficientes del MRLM VI.4.1.- Contraste de hipótesis sobre un coeficiente de la regresión VI.4.2.- Contraste de la significación global de la regresión |